Analysis of clusters formed by the moving average of a long-range correlated time series

Tipo di pubblicazione: Articolo su rivista
Tipologia MIUR: Contributo su Rivista > Articolo in rivista
Titolo: Analysis of clusters formed by the moving average of a long-range correlated time series
Autori: Carbone A.F.; Castelli G; Stanley H.E
Autori di ateneo:
Titolo del periodico: PHYSICAL REVIEW E, STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS
Tipo di referee: Tipo non specificato
Editore: AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, ONE PHYSICS ELLIPSE, COLLEGE PK, MD 20740-3844 USA
Volume: 69
Intervallo pagine: 026105-1-026105-4
Numero di pagine: 4
ISSN: 1539-3755
Abstract: We analyze the stochastic function C-n(i)equivalent toy(i)-y(n)(i), where y(i) is a long-range correlated time series of length N-max and y(n)(i)equivalent to(1/n)Sigma(k=0)(n-1)y(i-k) is the moving average with window n. We argue that C-n(i) generates a stationary sequence of self-affine clusters C with length l, lifetime tau, and area s. The length and the area are related to the lifetime by the relationships lsimilar totau(psi)l and ssimilar totau(s)(psi), where psil=1 and psi(s)=1+H. We also find that l, tau, and s are power law distributed with exponents depending on H: P(l)similar tol(-alpha), P(tau)similar totau(-beta), and P(s)similar tos(-gamma), with alpha=beta=2-H and gamma=2/(1+H). These predictions are tested by extensive simulations on series generated by the midpoint displacement algorithm of assigned Hurst exponent H (ranging from 0.05 to 0.95) of length up to N-max=2(21) and n up to 2(13)
Data: 2004
Status: Pubblicato
Lingua della pubblicazione: Inglese
Parole chiave: fractional brownian motion
Dipartimenti (originale): DIFIS - Fisica
Dipartimenti: DISAT - Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia
URL correlate:
    Area disciplinare: Area 02 - Scienze fisiche > FISICA DELLA MATERIA
    Data di deposito: 16 Dic 2007 15:46
    Data ultima modifica (IRIS): 15 Ott 2013 11:52:40
    Data inserimento (PORTO): 22 Ott 2014 15:18
    Numero Identificativo (DOI): 10.1103/PhysRevE.69.026105
    Permalink: http://porto.polito.it/id/eprint/1398510
    Link resolver URL: Link resolver link
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