We introduce a notion of pathwise optimality for stochastic control problems over an infinite time horizon, and give sufficient conditions for the existence of pathwise optimal controls. We analyze both diffusion processes and processes with discrete state space.

Pathwise optimality in stochastic control / P., DAI PRA; G. B., DI MASI; Trivellato, Barbara. - In: SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION. - ISSN 0363-0129. - STAMPA. - 39:5(2001), pp. 1540-1557.

Pathwise optimality in stochastic control

TRIVELLATO, BARBARA
2001

Abstract

We introduce a notion of pathwise optimality for stochastic control problems over an infinite time horizon, and give sufficient conditions for the existence of pathwise optimal controls. We analyze both diffusion processes and processes with discrete state space.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11583/1406762
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo