Quantifying signals with power-law correlations: A comparative study of detrended fluctuation analysis and detrended moving average techniques

Tipo di pubblicazione: Articolo su rivista
Tipologia MIUR: Contributo su Rivista > Articolo in rivista
Titolo: Quantifying signals with power-law correlations: A comparative study of detrended fluctuation analysis and detrended moving average techniques
Autori: Xu L.M; Ivanov P. Ch; Chen Z; Hu K; Carbone A.; Stanley H.E
Autori di ateneo:
Titolo del periodico: PHYSICAL REVIEW E, STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS
Tipo di referee: Tipo non specificato
Editore: American Physical Society
Volume: 71
Numero: 5
Intervallo pagine: 051101-1-051101-14
Numero di pagine: 14
ISSN: 1539-3755
Abstract: Detrended fluctuation analysis (DFA) and detrended moving average (DMA) are two scaling analysis methods designed to quantify correlations in noisy nonstationary signals. We systematically study the performance of different variants of the DMA method when applied to artificially generated long-range power-law correlated signals with an a priori known scaling exponent alpha(0) and compare them with the DFA method. We find that the scaling results obtained from different variants of the DMA method strongly depend on the type of the moving average filter. Further, we investigate the optimal scaling regime where the DFA and DMA methods accurately quantify the scaling exponent alpha(0), and how this regime depends on the correlations in the signal. Finally, we develop a three-dimensional representation to determine how the stability of the scaling curves obtained from the DFA and DMA methods depends on the scale of analysis, the order of detrending, and the order of the moving average we use, as well as on the type of correlations in the signal
Data: 2005
Status: Pubblicato
Lingua della pubblicazione: Inglese
Parole chiave:
Dipartimenti (originale): DIFIS - Fisica
Dipartimenti: DISAT - Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia
URL correlate:
Area disciplinare: Area 02 - Scienze fisiche > FISICA DELLA MATERIA
Data di deposito: 17 Feb 2008 09:09
Data ultima modifica (IRIS): 15 Ott 2013 12:56:57
Data inserimento (PORTO): 24 Ott 2014 20:53
Numero Identificativo (DOI): 10.1103/PhysRevE.71.051101
Permalink: http://porto.polito.it/id/eprint/1663703
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