Derivatives pricing via p-optimal martingale measures: some extreme cases / Santacroce, Marina. - In: JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY. - ISSN 0021-9002. - 43, no. 3:(2006), pp. 634-651. [10.1239/jap/1158784935]

Derivatives pricing via p-optimal martingale measures: some extreme cases

SANTACROCE, MARINA
2006

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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11583/1867706
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