Self-similarity of higher order moving averages

Tipo di pubblicazione: Articolo su rivista
Tipologia MIUR: Contributo su Rivista > Articolo in rivista
Titolo: Self-similarity of higher order moving averages
Autori: Arianos S., Carbone A., Turk C.
Autori di ateneo:
Titolo del periodico: PHYSICAL REVIEW E, STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS
Tipo di referee: Tipo non specificato
Editore: APS
Volume: 84
Intervallo pagine: 046113-1-046113-9
Numero di pagine: 9
ISSN: 1539-3755
Abstract: In this work, higher-order moving average polynomials are defined by straightforward generalization of the standard moving average. The self-similarity of the polynomials is analyzed for fractional Brownian series and quantified in terms of the Hurst exponent H by using the detrending moving average method. We prove that the exponentH of the fractional Brownian series and of the detrending moving average variance asymptotically agree for the first-order polynomial. Such asymptotic values are compared with the results obtained by the simulations. The higher-order polynomials correspond to trend estimates at shorter time scales as the degree of the polynomial increases. Importantly, the increase of polynomial degree does not require to change the moving average window. Thus trends at different time scales can be obtained on data sets with the same size. These polynomials could be interesting for those applications relying on trend estimates over different time horizons (financial markets) or on filtering at different frequencies (image analysis)
Data: 2011
Status: Pubblicato
Lingua della pubblicazione: Inglese
Parole chiave:
Dipartimenti (originale): DIFIS - Fisica
DELEN - Dipartimento di Elettronica
Dipartimenti: DISAT - Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia
URL correlate:
    Area disciplinare: Area 02 - Scienze fisiche > FISICA DELLA MATERIA
    Data di deposito: 12 Feb 2012 19:43
    Data ultima modifica (IRIS): 15 Ott 2013 13:03:22
    Data inserimento (PORTO): 23 Set 2016 03:30
    Numero Identificativo (DOI): 10.1103/PhysRevE.84.046113
    Permalink: http://porto.polito.it/id/eprint/2488907
    Link resolver URL: Link resolver link
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